Банкротство предскажет ИИ Банки оценивают риски

Во второй половине 2023 года произошло заметное изменение в методах оценки кредитоспособности частных заемщиков финансовыми учреждениями. Эти инициативы предусматривают использование технологий на основе нейронных сетей для оценки вероятности банкротства заемщика. Этот метод основан на данных, собранных Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), которые включают в себя более миллиона реальных случаев банкротства, в том числе урегулированных в судебном порядке.

Нейронные сети, анализируя обширный массив данных, продемонстрировали способность выявлять определенные закономерности и последовательности в финансовом поведении людей, которые ранее объявляли о банкротстве. Эти закономерности позволяют с высокой степенью точности предсказывать потенциальное банкротство по всему спектру заемщиков. Такой подход особенно актуален с учетом уникальных характеристик целевого сегмента клиентов. Традиционные скоринговые модели могут положительно оценивать заемщика с регулярными выплатами по кредиту и обширной кредитной историей, не замечая тонких, но критических изменений в поведении, которые указывают на повышенный риск банкротства.

В частности, модель ищет изменения в поведении заемщика, такие как увеличение частоты и объема займов, изменения в структуре выплат и недавние случаи краткосрочных дефолтов. Эти показатели свидетельствуют об отклонении от нормального кредитного поведения и потенциально сигнализируют о повышенном риске преднамеренного банкротства.

Ожидается, что внедрение этой оценки на основе нейронных сетей в процесс скоринга существенно изменит практику кредитования. Теперь финансовые учреждения будут учитывать вероятность банкротства как важнейший фактор при принятии решений об одобрении кредита. В результате количество одобренных кредитных заявок может сократиться на 20–30 %.

Для чего еще используют нейросети: